(單項選擇題)期貨合約數量的確定中，一個證券組合與指數的漲跌關系通常是依據( )予以確定。

A.套利定價模型

B.市盈率股價模型

C.期權定價模型

D.資本資產定價模型

【答案】D

【解析】為了使現貨頭寸的風險被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關系。因此，一個證券組合與指數的漲跌關系通常是依據資本資產定價模型予以確定。

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