二 多選

(61)以下關(guān)于套利定價(jià)模型(APT)的描述，正確的是()。

A假設(shè)所有證券的收益都受到共同因素的影響

B表明單個(gè)證券的收益率與其對(duì)市場(chǎng)組合的貢獻(xiàn)率之間存在線(xiàn)性關(guān)系

C表明在均衡狀態(tài)下，證券的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定

D當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合就等于市場(chǎng)組合

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：298、302

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：AC解析內(nèi)容 套利定價(jià)模型定價(jià)理論假設(shè)二：所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素F的影響。套利定價(jià)模型表明，市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定，承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率，期望收益率與因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系可由期望收益率的因素敏感性的線(xiàn)性函數(shù)反映。

(62)如果國(guó)債與非國(guó)債在除品質(zhì)以外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時(shí)也被稱(chēng)為()。

A時(shí)間利差

B品質(zhì)利差

C信用利差

D風(fēng)險(xiǎn)利差

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：354

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：BC解析內(nèi)容 如果國(guó)債與非國(guó)債在除品質(zhì)以外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時(shí)也被稱(chēng)為品質(zhì)利差或信用利差。

(63)根據(jù)《證券投資基金行業(yè)高級(jí)管理人員任職管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，督察長(zhǎng)需要在知悉該信息之日起3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告的異常情況包括()。

A高級(jí)管理人員因涉嫌違反違紀(jì)被有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查

B高級(jí)管理人員辭職

C高級(jí)管理人員擬出境10天以上

D高級(jí)管理人員親屬擬移居境外

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：258

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：AB解析內(nèi)容 高級(jí)管理人員擬出境1個(gè)月以上、高級(jí)管理人員直系親屬擬移居境外的督察長(zhǎng)需要在知悉該信息之日起3個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

(64)下列關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金信息披露的表述，正確的有()。

A包括收益公告、影子價(jià)格等內(nèi)容

B需要披露每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率

C需要定期披露份額凈值

D收益公告按披露程度不同，可分為3類(lèi)

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：219

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：AB解析內(nèi)容 貨幣市場(chǎng)基金不像其他類(lèi)型基金那樣定期披露份額凈值;按披露時(shí)間不同，可分為3類(lèi)即封閉期的收益公告、開(kāi)放日的收益公告和節(jié)假日的收益公告。

(65)基金托管人在基金運(yùn)作中的作用主要表現(xiàn)在()。

A基金托管人的介入，使基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離，從而可以防止基金財(cái)產(chǎn)挪作他用，有效保障資產(chǎn)安全

B有利于完善基金公司的內(nèi)部控制

C提高基金管理人的運(yùn)作效率

D有利于保護(hù)基金份額持有人的權(quán)益

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：113

難 易 度：中

專(zhuān)家答案：AD解析內(nèi)容 基金托管人在基金運(yùn)作中的作用的內(nèi)容。

(66)下列關(guān)于基金銷(xiāo)售的表述，正確的有()。

A違規(guī)向他人提供基金未公開(kāi)的信息是基金銷(xiāo)售人員從事基金銷(xiāo)售活動(dòng)時(shí)禁止的行為

B任何人都可以從事基金銷(xiāo)售活動(dòng)，從事宣傳推介基金的活動(dòng)

C證券公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是基金代銷(xiāo)渠道之一

D利于查錯(cuò)防弊，堵塞漏洞，消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行是基金銷(xiāo)售內(nèi)部控制的目標(biāo)之一

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：149，166

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：ACD解析內(nèi)容 未取得基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)不得接受基金的銷(xiāo)售。

(67)ETF申購(gòu)贖回原則包括()

A金額申購(gòu)份額贖回

B份額申購(gòu)份額贖回

C申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額以及其他對(duì)價(jià)

D申購(gòu)贖回后不得撤銷(xiāo)

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：74

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：BCD解析內(nèi)容 ETF申購(gòu)贖回實(shí)行份額申購(gòu)份額贖回。

(68)關(guān)于ETF基金的表述,正確的有( )。

A當(dāng)二級(jí)市場(chǎng)ETF交易價(jià)格低于其份額凈值，大的投資者可以通過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)上低價(jià)買(mǎi)進(jìn)ETF，然后在一級(jí)市場(chǎng)上高額贖回份額

B折價(jià)套利會(huì)使ETF的總份額減少，溢價(jià)套利則使之?dāng)U大

CETF規(guī)模的變動(dòng)最終取決于市場(chǎng)對(duì)ETF的真正需求

D套利活動(dòng)會(huì)使套利機(jī)會(huì)消失

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：49,50

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：ABCD解析內(nèi)容 考核ETF的套利交易。

(69)以下關(guān)于基金估值實(shí)務(wù)的說(shuō)法中，正確的有()。

A我國(guó)基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人和基金托管人

B為提高估值的合理性和可靠性，行業(yè)還成立了基金估值工作小組

C基金份額凈值是按照每個(gè)開(kāi)放日時(shí)，基金資產(chǎn)凈值除以前一日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算

D基金日常估值由基金管理人進(jìn)行

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：173，174

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：BD解析內(nèi)容 我國(guó)基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人，但基金托管人對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任;基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額。

(70)基金公司投資管理人員的行為規(guī)范包括()。

A投資管理人員應(yīng)當(dāng)維護(hù)份額持有人的利益，處理沖突時(shí)堅(jiān)持基金份額持有人利益優(yōu)先的原則。

B恪守職業(yè)道德，不得從事與履行職責(zé)有利益沖突的活動(dòng)

C牢固樹(shù)立合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，強(qiáng)化投資風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，審慎開(kāi)展投資活動(dòng)。

D加強(qiáng)學(xué)習(xí)，接受職業(yè)培訓(xùn)，熟悉與證券投資基金有關(guān)的政策法規(guī)以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高專(zhuān)業(yè)技能。

題 型：常識(shí)題

頁(yè) 碼：260,261

難 易 度：易

專(zhuān)家答案：ABCD解析內(nèi)容 考察基金公司投資管理人員的行為規(guī)范。

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