為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

1.

題干:以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是( )。

A:趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B:趨勢線維持的時間越長，越有效

C:趨勢線起到支撐和壓力的作用

D:趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價值

參考答案[ABC]

2.

題干:下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是( )。

A:企業(yè)債券

B:銀行債券

C:銀行票據(jù)

D:銀行存單

參考答案[BCD]

3.

題干:面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是( ).

A:年貼現(xiàn)率為7.24%

B:3個月貼現(xiàn)率為7.24%

C:3個月貼現(xiàn)率為1.81%

D:成交價格為98.19萬美元

參考答案[ACD]

4.

題干:下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )。

A:買進(jìn)看漲期權(quán)

B:買進(jìn)看跌期權(quán)

C:賣出看漲期權(quán)

D:賣出看跌期權(quán)

參考答案[AD]

5.

題干:下列說法錯誤的有( )。

A:看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B:美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

C:美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

參考答案[AC]

6.

題干:某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點(diǎn)，則標(biāo)的物價格應(yīng)為( )。

A:9400

B:9500

C:11100

D:11200

參考答案[AC]

7.

題干:以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有( )。

A:反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B:反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

C:反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D:反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)

參考答案[ABCD]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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