2012年期貨從業資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》沖刺訓練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

41.題干 : 以下指標預測市場將出現底部，可以考慮建倉的有（ ）。

A: K 線從下方 3 次穿越 D 線

B: D 線從下方穿越 2 次 K 線

C: 負值的 DIF 向下穿越負值的 DEA

D: 正值的 DIF 向下穿越正值的 DEA

參考答案 [A]

42.題干 : 在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數是（ ）。

A: 2

B: 4

C: 6

D: 12

參考答案 [D]

43.題干 : 5 月 15 日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出 5 張 7 月大豆期貨合約，買入 10 張 9 月大豆期貨合約，賣出 5 張 11 月大豆期貨合約；成交價格分別為 1750 元 / 噸、 1760 元 / 噸和 1770 元 / 噸。 5 月 30 日對沖平倉時的成交價格分別為 1740 元 / 噸、 1765 元 / 噸和 1760 元 / 噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ）元。

A: 1000

B: 2000

C: 1500

D: 150

參考答案 [C]

44.題干 : 在美國，股票指數期貨交易主要集中于（ ）。

A: CBOT

B: KCBT

C: NYMEX

D: CME

參考答案 [D]

45.題干 : 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。

A: 外匯期貨

B: 利率期貨

C: 股指期貨

D: 股票期貨

參考答案 [B]

46.題干 : 以下說法正確的是（ ）。

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界

B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界

C: 當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。

D: 當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。

參考答案 [C]

47.題干 : 以下為實值期權的是 ( ) 。

A: 執行價格為 350 ，市場價格為 300 的賣出看漲期權

B: 執行價格為 300 ，市場價格為 350 的買入看漲期權

C: 執行價格為 300 ，市場價格為 350 的買入看跌期權

D: 執行價格為 350 ，市場價格為 300 的買入看漲期權

參考答案 [B]

48.題干 : 7 月 1 日，某投資者以 100 點的權利金買入一張 9 月份到期，執行價格為 10200 點的恒生指數看跌期權，同時，他又以 120 點的權利金賣出一張 9 月份到期，執行價格為 10000 點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。

A: 200 點

B: 180 點

C: 220 點

D: 20 點

參考答案 [C]

49.題干 : 某投資者買進執行價格為 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麥看漲期權，權利金為 15 美分 / 蒲式耳，賣出執行價格為 290 美分 / 蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為 11 美分 / 蒲式耳。則其損益平衡點為（ ）美分 / 蒲式耳。

A: 290

B: 284

C: 280

D: 276

參考答案 [B]

50.題干 : 以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于 ( ) 。

A: 買入跨式套利

B: 賣出跨式套利

C: 買入寬跨式套利

D: 賣出寬跨式套利

參考答案 [B]

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