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19ABCD 【解析】本題考核了期權交易指令的內容。期權交易指令一般包括以下內容：市價或限價(權利金);買入或賣出;開倉或平倉;數(shù)量;合約到期月份;執(zhí)行價格;標的物(如小麥期貨、大豆期貨、股票、股票指數(shù));期權種類(看漲期權或看跌期權)。所以正確選項是ABCD。(P281)

20ABCD 【解析】參見教材第284頁表9-5。(P284) 來

三、判斷是非題

1√(P266)

2× 【解析】美式期權是指在規(guī)定的有效期限內的任何時候都可以行使權利的期權，歐式期權是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權利。(P268)

3× 【解析】客戶認為后市看漲，則應該買進看漲期權;客戶認為后市下跌或見頂，則應該賣出看漲期權。(P284)

4× 【解析】一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額越大，則時間價值就越小。(P279)

5× 【解析】在其他因素不變的情況下，標的物價格的波動增加了期權向實值方向轉化的可能性，權利金也會相應增加。(P280)

6× 【解析】在芝加哥交易所的大豆期貨的報價尾數(shù)中，只可能出現(xiàn)0、2、4、6這幾個數(shù)字，不可能出現(xiàn)其他數(shù)字;而在大豆期貨期權的報價中，只可能出現(xiàn)0和7這兩個數(shù)字，不可能出現(xiàn)其他數(shù)字。(P273)

7√(P280)

8× 【解析】看跌期權的買方稱為期權交易的空頭，賣方稱為多頭。(P282)

9√(P278)

10√(P278) 來源:中大網校

四、綜合題

1B 【解析】該投機者的凈收益=[(95.40-95.45)%/4]×1000000×10=-1250(美元)。

2A 【解析】當看跌期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權是虛值期權。(P277)

3A 【解析】內涵價值是立即執(zhí)行期貨合約時可獲取的利潤。(P277)

4B 【解析】該投機者進行的是空頭看漲期權垂直套利。其損益平衡點=低執(zhí)行價格+最大收益=10000+(130-80)=10050(點)。

5B 【解析】可獲得的贏利=8170-7800=370(美元/噸)。

6D 【解析】當日交易保證金=當日結算價×當日交易結束后的持倉總量×交易保證金比例。大連商品交易所大豆期貨交易單位為10噸/手，因此該投資者當天須繳納的保證金=2230×(80×10)×5%=89200(元)。

7D 【解析】買進看漲期權的盈虧平衡點=執(zhí)行價格+權利金=245+5=250(點)。

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（責任編輯：中大編輯）

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