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16就看漲期權而言，期權合約標的物的市場價格()期權的執行價格時，內涵價值為零。

A.等于B.高于

C.低于D.不等于

17期權的基本交易方法有()。

A.買進看漲期權B.賣出看漲期權

C.買進看跌期權D.賣出看跌期權

18以下對期權交易描述中正確的是()。

A.期權的賣方可能的虧損是有限的

B.期權的買方可能的虧損是有限的

C.期權賣方最大的收益就是權利金

D.期權買賣雙方的權利和義務是對稱的

19期權交易指令一般包括以下哪些內容?()

A.市價或限價(權利金);買入或賣出

B.開倉或平倉;數量;合約到期月份

C.執行價格;標的物(如小麥期貨、大豆期貨、股票、股票指數)

D.期權種類(看漲期權或看跌期權)

20下列哪些場合可以進行買進看漲期權?()

A.預期后市看漲，運用看漲期權可以節約保證金

B.市場波動率正在擴大

C.愿意利用買進期權的優勢，即有限風險的杠桿作用

D.牛市，但隱含價格波動率低

三、判斷是非題

1期權的買進者在支付權利金后擁有一種權利，并非一種義務。()

2美式期權是指在規定的合約到期日方可行使權利的期權。()

3客戶認為后市看漲或見頂，于是他應該買進看漲期權。()

4期權的時間價值與執行價格和標的物市場價格的差額成正向關系。()

5在其他因素不變的條件下，標的物價格的波動率越大，期權權利金越小。()

6在芝加哥交易所的大豆期貨和大豆期貨期權的報價尾數中，只可能出現0和7。()

7當無風險利率水平提高時，期權的時間價值就會減少。()

8如果期貨期權被執行，看跌期權的買方將會轉換為期貨合約的多頭頭寸。()

9時間價值是指期權的買方希望隨著時間的延長，相關標的物價格的變動有可能使期權增值時而愿意為買進這一期權所付出的權利金金額。()

10到期日的期權無時間價值，只有內涵價值。()

四、綜合題

16月5日，某投機者以95.45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率期貨合約，6月20日，該投資者以9540點的價格將手中的合約平倉，在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是()。

A.1250美元B.-1250美元

C.12500美元D.-12500美元

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（責任編輯：中大編輯）