為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！！

2某工廠買入的燃料油看跌期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格為1250美元/桶，而此燃料油期貨合約的價(jià)格為1290美元/桶，因此該看跌期權(quán)為()。

A.虛值B.極度虛值

C.實(shí)值D.極度實(shí)值

3某小麥期貨合約的價(jià)格為330美分/蒲式耳，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為340美分/蒲式耳，則該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為()。

A.等于零B.為負(fù)值

C.為正值D.可能為正值，也可能為負(fù)值

42008年10月1日，某投資者以80點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)又以130點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么，該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)是()。

A.10000點(diǎn)B.10050點(diǎn)

C.10100點(diǎn)D.10200點(diǎn)

5某銅電纜廠9月份需要銅500噸，當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格為7830美元/噸。該廠商估計(jì)未來(lái)幾個(gè)月銅價(jià)有可能上漲，工廠因生產(chǎn)成本提高而遭受損失，于是該廠商進(jìn)入期貨市場(chǎng)為其產(chǎn)品進(jìn)行保值交易：買入20手執(zhí)行價(jià)格為7800美元/噸的9月份銅看漲期權(quán)合約，期權(quán)成交價(jià)為250美元/噸。到8月份時(shí)，現(xiàn)貨市場(chǎng)上的銅價(jià)上升到7910美元/噸，9月份銅期貨合約價(jià)格為8170美元/噸。該廠商行使期權(quán)的同時(shí)賣出20手9月份銅期貨合約，以抵消行使期權(quán)時(shí)買入的20手銅合約，便可獲得()的期貨贏利。

A.360美元/噸B.370美元/噸

C.380美元/噸D.390美元/噸

61月1日，某投資者在大連商品交易所開倉(cāng)賣出大豆期貨合約80手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當(dāng)天須繳納的保證金為()。

A.22300元B.50000元

C.77400元D.89200元

7某一天，約翰以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買進(jìn)一份三個(gè)月后到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，在購(gòu)買當(dāng)天的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。該投資者的盈虧平衡點(diǎn)為()。

A.245點(diǎn)B.246點(diǎn)

C.248點(diǎn)D.250點(diǎn)

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