一、引言

中國自80年代末開始開展中國精算教育以來，已從寥寥數人被派往國外高校或保險公司進修到至今的8千人次參加保監會主辦的中國精算師資格考試，從南開大學首次開辟精算專業到如今的近二十來所大學或系統地開設精算教育專業或開設精算相關課程，中國的精算教育可謂是如火如荼。原先無人知曉的“精算”一詞也顯得熱門和倍受關注，本來就令人肅然的精算職業也更顯榮耀了。從星星之火到燎原之勢的態勢，說明了中國的精算教育獲得了巨大的成功。在短短的四年時間里，中國大陸已產生近百名精算師和準精算師，這個數字相當于保險發達的香港地區近一個世紀的發展才擁有的精算師和準精算師人數。

在肯定取得成績的同時，我們也應該反思一下這些成績背后的問題。我們的精算師與英、美的精算師相比如何?尤其是職業精神和社會責任感如何?筆者調查過幾個通過中國精算師考試的考生，他們認為通過考試有自己艱苦努力的成份，也有運氣成份。由于考試至今仍是全球范圍內獲得精算師資格的最重要途徑，而且我國已經決定以考試作為認可中國精算師的手段，就應該盡最大努力完善考試制度，而考試命題的科學、準確和嚴謹無疑對選拔人才起到關鍵作用。

我國精算師考試的命題質量如何呢?筆者根據自己的經歷和了解，對以下一系列問題分別做以論述。

二、大綱過于簡略，參考書有失匹配

2003年公布的中國精算師資格考試準精算師部分大綱中只有《數學I》、《數學II》和《綜合經濟基礎》略為詳細些，而其余六門精算專業的核心課程卻沒有大綱。其實中國的考生按學科分類不外乎兩類：理工類和經濟類。理工類的考生對于《數學I》、《數學II》的考試應該是胸有成竹;而經濟類考生則會認為對付《綜合經濟基礎》這門課應該游刃有余。盡管如此，還是需要更為詳細的考綱，考生確實需要知道他們的數學水準達到何種程度才能進入精算這一領域，同時需要知道自己應具備多少經濟學素養才有資格學習精算學。這些都是考生決定進入這一領域所必須思考的，否則他的一生可能會因這一時的錯誤選擇而苦不堪言。精算學畢竟涉及到眾多學科，并不適合每一個人的“胃口”。而其余的六門課在考試公告中僅告訴了考生考題類型、考試時間及考試指定參考書而已，這更加令考生無所適從，初次進入精算領域的考生會這樣想：難道要把整本書背下來嗎?學過精算學的學生知道，即使把整本書背下來也未必就能通過。那么該如何復習呢?這也是一個非常嚴重的問題，尤其對于非精算專業的考生而言，而中國的考生恐怕有70%的考生是非精算專業的，這可從中國考生的數量與學習精算專業的人數對比一下即可知道。那么這70%的考生就該摸索兩三年才能進入正常的考試狀態嗎?并且這些考生很容易對精算學產生瞎子摸象般的理解。

中國精算師資格考試的參考書與考試課程似乎也不太匹配。《數學I》的參考書是樊映川編著的《高等數學講義》，高等教育出版社出版，用此參考書或相當于此難度的參考書作為基礎去學習《數學II》的指定參考書(復旦大學編的《概率論》第一冊、第二冊，陳希孺編著的《概率論與數理統計》)肯定會遇到麻煩，這是因為《數學I》中的指定參考書的知識水平僅限于工科高等數學水平，以此水平去學習以數學分析為基礎的概率統計當然會顯得力不從心，這是其一不匹配的地方;其二就是《數學II》中時間序列分析的考試要點在指定的參考書中也沒有相應的內容。時間序列分析應該是考生感到令人生畏課程之一，指定適當的參考書也是對考生的一種指點。另外作為精算學的基礎之一的《數學II》還應包含基本的隨機過程方面的知識，因為馬爾可夫過程、Poisson點過程和布朗運動等隨機過程在精算學里應用頗廣，并且極為重要。

三、試題與樣題過于相似

2003年度《數學II》試題在考生中引起極大反響，因為試題與2003年6月推出的樣題的相似程度達到90%以上，這可令許多考生欣喜若狂，但另外一些沒有買到樣題的考生則心情悵然。在艱辛而漫長的精算師考試旅途中，考生碰到的最愜意的事莫過于在某門課考試時竟有90%的原題給自己復習上了，如果說考前令人難以入眠的話，遇到這樣的考試之后可能會更令人興奮難眠。

這件事情可能會誤導將來的考生，沒有哪個考生敢不買樣題資料。但以后的試題風格肯定會變，而且樣題與考試相似性太高也會影響中國精算師考試的含金量。

四、試題中的措詞有失嚴謹

有些試題可能是翻譯的問題，中文的表達往往讓考生難以界定。譬如2003年綜合經濟考題有一問答題為“金融資產定價的原則是什么”，復習到的同學可能會毫不猶豫地寫出答案;沒有復習到的同學可能會聯想到保險產品或證券的定價，什么充足性、公平性、合理性、可易理解等瞎編亂造一通。實際上這道題的答案非常簡單：資產的價格應該等于持有者在持有期間預期獲得的所有現金流的現值。對此答案，筆者認為此題目若改為“金融資產的定價原理是什么”則更為恰當一些，因為此答案與“精算等價原理”并無本質的區別。在英文中“原理”與“原則”統一于單詞“principle”，但中文的“原則”與“原理”則大相徑庭了。

另外，精算師考試指定參考書《壽險精算實務》以內容豐富著稱，但此書也有不盡如人意的地方，那就是有些標題不是很恰當，標題和內容沒有很嚴謹的邏輯關系，令人不知所從。

嚴謹的考題和準確無誤的參考教材不僅體現了權威性，還直接體現了為考生服務的優質程度，如果處理不當，則會使考生對精算從業人員的嚴謹性產生質疑。這種影響若被帶到實務中去，它給中國保險業帶來的負面效應將會不堪設想。

五、考核目的不清晰、計算量過大

參加過中國精算師資格考生的考生都十分清楚，如果計算能力不過關，就達不到中國精算師的基本要求，也就不能通過中國精算師資格考試，特別是《精算數學》、《利息理論》、《生命表的構造理論》、《風險理論》、《數學II》、《數學I》等科目。對于這些科目，僅有敏捷的思維是不夠的，假如偶有疏忽，算錯一個數字，又反復驗算仍沒找到錯誤，那就只能放棄了，無論方法有多正確，時間不允許在某道題上過分地拖拉時間。譬如《利息理論》，一共30道題，考試時間為2個小時，每道題平均4分鐘，假設半分鐘的讀題加上1分鐘的成功思考，還剩下2.5分鐘的計算時間，如果一時想不出來或計算錯誤，就會占用做另一道題的時間。如果在兩個小時內遇到了兩次以上這樣的堵塞，做完整套題的可能性已經不大了。

筆者認為精算師并不像運動員一樣是一個講究速度的職業，分析問題的能力更應該受到重視。精算師面對的是錯綜復雜的市場，而不是百米跑道。在這個意義上，筆者認為中國精算師考試在某些科目上有些偏離精算要旨。

筆者記得在瀏覽北美Course3樣題和一些試題時曾發現，命題者會給出伽瑪分布或Pareto(a，g)分布的密度函數，也許是因為這些分布的密度函數比較復雜吧。盡管這些分布在風險理論中屬于比較重要的分布，但命題者考察的目的并不是這些分布的密度函數，而是以這些分布為載體的知識。從這種考察方式可以知道，他們的考察目的相當清晰，針對性也非常強。而在中國的試題中偶爾還會出現陌生的名詞，盡管很明顯這并不屬于考察的范圍，但如果不知道該名詞的具體含義，那也許就無法解答。如果命題者能夠考慮得周到一些，把名詞的含義解釋一下，考生或許能順利地得到答案。筆者認為一個成功的命題者應該知道每道題考察的目的和重點所在。

六、試題難易不均，穩定性差

中國精算師考試2002年度《數學II》的考題在概率論部分略偏容易，而統計部分則偏難。同年度的《風險理論》試題隨機數學部分簡單呆板而其余部分則較靈活。其實單純的難與單純的簡單都不利于人才的選拔。很多考生都認為北美的Course1很“簡單”。這里的“簡單”就是解答每道題運用的理論并不深奧，北美的考試并不考察高深的數學知識，而是重應用并且顯得靈活多變。我們的考題缺乏的就是與實際的結合，干巴巴的運用數學技巧。北美的試題似乎每道題的難度都很適度，且經過精心設計，這樣他們就會把每個考生置于一個相對公平的環境之中，無論數學知識多么高深，如果不把所學的知識與實際應用相聯系，則優勢并不明顯。筆者認為考中國試題的考生的成績直方圖光滑后的曲線可能是偏態的(如圖一)，而考北美試題的考生成績曲線可能是雙峰的(如圖二)。假設都以75分作為分界點的A點和B點作為比較的話，圖二選擇的效果就會更清晰一些，而圖一選擇的效率就比較模糊，大量75分的考生靠運氣才能通過A點。

同樣的，中國的試題穩定性較差，從開考至今連續幾年時間里各科考試難度都在加大，也在逐步地進行完善。但是2003年的《風險理論》試題卻突然簡單起來，隨機模擬部分根本沒有考題出現，長期聚合風險模型也毫無懸念，效用理論也不如去年的考題。也許中國的考試就象蘋果樹一樣將會出現大小年了，懂一些對策論的考生或許會占到不少便宜的。

七、缺乏數學建模意識和建模導向

筆者是一位教學工作者，看到北美的試題時，首先聯想到的便是徹頭徹尾的實用主義，這也使自己產生了新的教學理念：實用。模型化教學是把數學從理想王國通向現實的橋梁，北美的試題幾乎每一道題都是一個模型。由此可聯想到美國的教育模式以及美國這個年輕國家的生命力，而我們國家每年畢業這么多的碩士、博士不知都干什么去了。我國精算師考試中同樣不乏高分者，但他們取得的成績與工作業績是正相關的嗎?

《壽險精算數學》里有上百個模型，《風險理論》也是由幾個模型構成，生命表本身就是一個在壽險精算學里非常基礎的模型，利息理論也由眾多的模型構成，經濟學里的模型更是越來越時髦，非壽險里急切需要建立描述各類風險的模型等等，數學模型幾乎是精算的靈魂，也許這種說法夸張了一些。

筆者對于有關問題提出的一些建議：

(1)完善考試大綱，系統地指定參考書

首先應選一套初級課程與后續課程相互連續的參考書，可以以工科或理科為基礎選取一個系列。以工科為基礎和以理科為基礎的參考書各有千秋，工科學生應用能力較強，可以從事實務較強的工作;以理科為基礎的考生邏輯推理會更勝一籌，從事新產品開發理論論證可能會有優勢。但無論選擇哪個系列，都應強調知識的連續性，微積分或數學分析、線性代數或高等代數、概率論(包括隨機過程)、數理統計(包括回歸分析與時間序列分析部分)等要保持一致性。

另外，考試大綱應根據指定的參考書逐章逐節的予以詳述，每章每節應掌握哪些內容，中大網校致占的分數比例是多少，都應該讓考生清楚，這就相當于定下了中國精算師資格考試的基調。

(2)成立專職的命題研究小組

成立專職的命題組，能解決試題與樣題的相似性問題。現在的命題人員都身兼數職，工作相當繁忙，科研任務緊張，雖然作為中國精算師資格考試命題人員責任重大，但由于時間緊張，可能會力不從心，結果出現了2003年度《數學II》試題與樣題相似率甚高的狀況。另外由于是兼職，命題人員的責任感也難以保證，假如出現差錯，則難以處罰。

成立專職的命題研究小組，可令試題各方面都更加科學合理，譬如題目中的措詞、難度設計、考核目的和試題對教學復習的引導等都會有巨大的改進。因為命題者是專職的，所以命題人員有義務、有責任使我國的命題質量達到世界先進水平。

(3)重視數學建模與隨機模擬

由于經濟因素的復雜性，精算假設也會日益復雜，得到精確解析解的模型也越來越不可能，在這種背景下，隨機模擬也就有了用武之地。2003年度試題沒有一道有關隨機模擬的，而以往的試題對隨機模擬方面知識的考查僅僅是記憶性的，沒有一道題是設計一個模擬系統來解決與實際背景有關問題的，我們應該參考一下SOA等國際考試設計，加強數學建模、尤其是隨機建模方面的要求。

(4)加強經濟學理論素養，強化實務

精算師證書是實務性的職業資格證書，保險產品的定價、準備金的評估、再保險安排、紅利的分發等重要經濟指標的核算無不與保險公司的經營目標相聯系，直接影響著保險公司的利潤實現近期發展計劃及長遠發展規劃。

2003年的中國精算師資格考試《綜合經濟基礎》命題比以往試題更科學合理，但仍存在值得商榷的地方，試題結構不盡合理，選擇題多達55題，問答題只有5題，且沒有分析解答題。這個試卷結構反映出我們不夠注重經濟理論素養的考查，反而注重知識點的累積。筆者認為學習經濟學要達到這樣的一種境界，那就是從眾多影響宏觀經濟的變量中找出影響經濟走勢的主要變量，并且研究這些變量是如何起作用的，作用程度如何，從而為自己的微觀決策提供技術支持。

分析問題、解決問題是培養經濟學素養的重要思維方法，可以從考卷上去掉單純記憶性的考題，那些分析題甚至無標準答案的分析題都可以搬到試卷上來，了解一下精算考生百花齊放的思維有什么不好呢?這樣不僅使學生更加清楚經濟學誕生的目的，讓考生明白任何一個經濟理論決不是為能夠自圓其說而誕生的，從而改變經濟學的學習理念。學以致用，做到具體問題具體分析，不唯書、不教條，必要的時候甚至可否決凱恩斯、弗里德曼等經濟學大師的理論。

還有一個命題者必須關注的問題是，參加中國精算師考試的考生大部分來源于理工科，這些考生往往缺乏經濟類考生對經濟學知識的長期積淀，對經濟學的認識會只見樹木，不見森林。而適得其反的是理工類考生反而會認為經濟學簡單，這正是精算實務的大忌。基礎經濟學簡化的模型用到的數學的確簡單，但并不能說明博大精深的經濟學簡單。精算實務決不是精算師考試，失敗了可以再來，實務中的一次失敗可能會導致公司的倒閉，甚而至于會震動整個金融業而波及社會穩定。也許在精算師考試中可以得到很高的分數，甚至有幸成為公司的一名簽字精算師，但如果還沒有忘記中國保險業不久前巨額的利差損，那么應該意識到精算師時時刻刻都如履薄冰，這個經營風險的行業的確是風險無處不在。基于此，命題者應加強理工科學生對經濟學的全面認識，而不是考過一門課就萬事大吉。當然，保險公司的人事部也決不會讓一個對職業缺乏足夠認識的輕率考生進入到實務中來的。

(5)合理設置精算科目，拓展精算從業人員職業面

繼二十世紀九十年代下半期北美精算師考試改革之后，英國精算協會也在醞釀著改革自己的精算師考試制度，擬在2005年推出新的教育與考試體系，以適應不斷變化的實務要求。在這種形勢下，我國推出不久的精算師考試體系又將如何呢?我國的精算師考試雖被媒體炒得沸沸揚揚，至今仍還屬于新生事物。隨著我國經濟的持續快速發展，對保險產品消費也日趨增多，國際上的金融集團及保險公司不斷涌入，可以預測，在不久的將來我國將會成為保險大國。那么，我國的精算師考試體系符合即將成為的保險大國這個身份嗎?筆者認為不盡然，看來不久將面臨改革問題，但是，缺乏穩定性的考試制度同樣會給精算界造成負面影響。

從中國準精算師考試科目看，現行框架的要求似乎低了一些，包括進入考證的基礎要求，比如《數學I》完全可以不考，只考《數學II》即可反映考生的數學基礎。還有交流技能的測試，這是值得研究的問題，如何能夠使我們中國的精算人員都具備較強的交流能力關系到精算職業在我國保險業的地位。

對比英、美、澳等國家的精算考試改革方案，我們的現行考試設計已到了改革的時候。

(6)結論

本文在參考國外精算考試體系的基礎上，結合自己多年的精算課程教學經驗和參加中國精算師資格考試的切身體會，對中國精算師資格考試命題狀況提出幾點意見。對完善中國精算師資格考試制度提出一些想法和建議。但筆者深知自己的基礎不夠，見識不廣，錯誤之處在所難免，敬請有關專家指正。

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（責任編輯：）

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