1.下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A.由同一個(gè)因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

B.大多數(shù)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)方向往往是相同的

C.可以通過(guò)分散化投資來(lái)回避

D.系統(tǒng)性因素一般為宏觀層面的因素

[答案]C

2.我們把可以通過(guò)構(gòu)造資產(chǎn)組合分散掉的風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)為()。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.可分散化風(fēng)險(xiǎn)

D.總風(fēng)險(xiǎn)

[答案]B

3.β系數(shù)衡量的是()。

A.資產(chǎn)實(shí)際收益率與期望收益率的偏離程度

B.兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益的相關(guān)性

C.組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

D.資產(chǎn)收益率和市場(chǎng)組合收益率之間的線(xiàn)性關(guān)系

[答案]D

4.下列哪一項(xiàng)不屬于在資本市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)中投資者的投資范圍()。

A.股票

B.債券

C.人力資本

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸安排

[答案]C

5.資本資產(chǎn)定價(jià)模型以()理論為基礎(chǔ)。

A.金融市場(chǎng)

B.馬科維茨證券組合

C.現(xiàn)代投資

D.投資管理

[答案]B

6.若不考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的有效前沿在標(biāo)準(zhǔn)差—預(yù)期收益率平面中的形狀為()。

A.拋物線(xiàn)

B.扇形區(qū)域

C.雙曲線(xiàn)上半支

D.射線(xiàn)

[答案]C

7.對(duì)于每一個(gè)有效投資組合而言，給定其風(fēng)險(xiǎn)的大小，便可根據(jù)資本市場(chǎng)線(xiàn)知道其()的大小。

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.方差

C.歷史收益率

D.預(yù)期收益率

[答案]D

8.下列關(guān)于CAPM的實(shí)際應(yīng)用說(shuō)法中，不正確的是().

A.CAPM解釋不了的收益部分習(xí)慣上用希臘字母阿爾法來(lái)描述，有時(shí)稱(chēng)為“超額”收益

B.若一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格被高估，其應(yīng)當(dāng)位于SML線(xiàn)的上方

C.若一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格被低估，其應(yīng)當(dāng)位于SML線(xiàn)的上方

D.對(duì)于價(jià)格被高估的資產(chǎn)我們應(yīng)該賣(mài)出，價(jià)格被低估的資產(chǎn)我們應(yīng)該買(mǎi)入

[答案]B

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