判斷題

1.風(fēng)險(xiǎn)對沖是指投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種金融資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。( )

2.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的公布意味著銀行是從風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代向資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代過渡。

( )

3.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會下降。 ( )

4.市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

5.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。( )

6.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。( )

7.流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產(chǎn)。( )

8.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。( )

9.商業(yè)銀行的流動性只表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動性。( )

10.商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。( )

11.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織、互相影響的。( )

12.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。( )

13.大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。( )

14.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( )

15.三項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分

布。( )

1.B 【解析】 風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

2.B 【解析】 1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的公布意味著銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡，而不是從風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代向資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代過渡。故題干錯(cuò)誤。

3.A 【解析】 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是會下降的。

4.A 【解析】 市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5.A 【解析】 市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。

6.B【解析】商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，但商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。因此，本題敘述是錯(cuò)誤的。

7.A【解析】流動性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產(chǎn)。因此，本題敘述是正確的。

8.A【解析】略。

9.B【解析】商業(yè)銀行的流動性表現(xiàn)為資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的流動性，而不僅僅表現(xiàn)

為資產(chǎn)的流動性。因此，本題敘述是錯(cuò)誤的。

10.B【解析】略。

11.A【解析】市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織、互相影響的。因此，本題敘述是正確的。

12.B【解析】略。

13.B【解析】大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。這是市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法具有的局限性之一。因此，本題敘述是錯(cuò)誤的。

14.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是比較消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。所以，銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險(xiǎn)管理措施而不是選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。

15.B【解析】二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。因此，本題敘述是錯(cuò)誤的。

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