銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目《風險管理》初級考試大綱

【考試目的】

風險管理初級考試基于國內外監管標準的權威框架體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是基層從業人員，統一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

【考試內容】

一、風險管理基礎

(一)了解風險與收益、損失的關系，理解商業銀行風險的主要類別以及系統性金融風險;

(二)了解商業銀行風險管理的模式、策略和作用;

(三)掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風險的度量以及風險分散的數理原理。

二、風險管理體系

(一)了解董事會及其風險管理委員會、監事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責;

(二)理解風險文化、偏好和限額管理;

(三)理解風險管理政策和流程;

(四)了解風險數據加總與IT系統建設;

(五)熟悉內部控制與內部審計的內容及作用。

三、資本管理

(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系;

(二)了解資本分類、監管資本構成以及資本扣除項;

(三)熟悉資本充足率計算和監管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;

(四)了解杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標的計算、杠桿率指標的優點以及系統重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風險管理

(一)掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;

(二)了解信用風險評估和計量的發展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量;

(三)掌握信用風險監測、預警和報告的方法及內容;

(四)了解信用風險限額管理、關鍵業務環節的信用風險控制和緩釋方法;

(五)了解信用風險資本計量的權重法、內部評級法;

(六)熟悉集中度風險的定義和特征、授信集中度管理主要框架;

(七)了解貸款損失準備管理與不良資產處置方法。

五、市場風險管理

(一)了解市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系;

(二)了解市場風險計量相關基本概念和計量方法;

(三)了解市場風險限額管理、監測報告和控制方法;

(四)了解市場風險資本計量的標準法、內部模型法以及巴塞爾協議Ⅲ市場風險新規;

(五)了解銀行賬簿利率風險監管要求、計量方法和風險管理措施。

六、操作風險管理

(一)掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法;

(二)理解操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程;

(三)理解關鍵風險指標、損失數據收集和操作風險報告;

(四)了解操作風險控制與緩釋方法;

(五)了解操作風險資本計量的基本指標法、標準法、新標準法，了解操作風險資本計量的高級計量法;

(六)了解外包的定義及原則，了解外包風險管理的主要框架;

(七)了解信息科技風險的定義、特征以及信息科技風險管理主要框架;

(八)了解洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監管體系，了解商業銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、流動性風險管理

(一)掌握流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換;

(二)理解短期流動性風險計量、現金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法;

(三)了解流動性風險限額監測、市場流動性風險監測以及流動性風險預警機制與報告體系;

(四)了解作為流動性風險控制工具的資產管理和負債管理，了解流動性風險控制在國內的實踐;

(五)了解流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃。

八、國別風險管理

(一)熟悉國別風險的類型以及國別風險的識別方法;

(二)了解掌握國別風險的評估、國別風險等級分類以及國別風險計量;

(三)理解國別風險的日常監測、IT系統建設以及國別風險報告體系;

(四)理解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。

九、聲譽風險與戰略風險管理

(一)了解聲譽風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理;

(二)了解戰略風險識別、評估、監測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

十、其他風險管理

(一)了解交叉性金融風險的定義、特征、傳染路徑以及風險管理措施;

(二)了解資產管理業務風險的識別、評估以及風險管理措施;

(三)了解新產品(業務)風險的定義、特征、主要類別以及風險管理措施;

(四)了解行為風險的定義、特征、監管政策以及風險管理措施;

(五)了解氣候風險的定義、特征、監管政策以及風險管理措施。

十一、壓力測試

(一)熟悉壓力測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑;

(二)了解壓力測試情景的定義、風險類型和風險因子、風險因子的變化幅度、壓力情景的內在一致性以及壓力情景的預測期間;

(三)了解信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法;

(四)了解壓力測試報告內容及結果應用。

十二、風險評估與資本評估

(一)了解國際和國內監管部門關于風險評估與資本評估的總體要求;

(二)了解風險評估的最佳實踐和具體要求;

(三)了解資本規劃的主要內容、頻率以及監管要求;

(四)了解內部資本充足評估報告的內容、作用以及監管要求;

(五)了解恢復與處置計劃的定義、作用以及監管要求。

十三、銀行監管與市場約束

(一)理解銀行監管的定義和必要性，熟悉銀行監管的目標、理念、原則和標準，熟悉金融監管體制和銀行監管法規體系，了解銀行監管的主要方法，熟悉銀行風險監管模式和內容;

(二)熟悉市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能。

本考試大綱和輔導教材是2021年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于輔導教材內容。

如輔導教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。

（責任編輯：gx）

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