一、單項選擇題

1 、在一定條件下和一定時期內發生各種結果的變動，結果的變動程度越大則相應的風險(　)。

A、越大

B、越小

C、無影響

D、先大后小

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風險的定義。在一定條件下和一定時期內發生各種結果的變動，結果的變動程度越大則相應的風險就越大，反之則越小。參見教材P215。

2 、(　)是指在未來一段時間內，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔的風險可能超出預期損失的損失水平。

A、預期損失

B、非預期損失

C、異常損失

D、極端損失

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查非預期損失。非預期損失是指在未來一段時間內，一定置信度(如99.9%)下，銀行承擔的風險可能超出預期損失的損失水平。參見教材P216。

3 、2007年爆發的美國次貸危機表明，(　)不僅集中于商業銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、國家風險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信用風險。2007年爆發的美國次貸危機表明，信用風險不僅集中于商業銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。參見教材P217。

4 、下列屬于操作風險的是(　)。

A、法律風險

B、戰略風險

C、聲譽風險

D、流動性風險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查操作風險。操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括戰略風險和聲譽風險。參見教材P218。

5 、(　)是指在與非本國國民進行國際經貿與金融往來中，由于他國(或地區)經濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、國家風險

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查國家風險。國家風險是指在與非本國國民進行國際經貿與金融往來中，由于他國(或地區)經濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。參見教材P219。

6 、法律風險是一種特殊的(　)。

A、國家風險

B、操作風險

C、信用風險

D、市場風險

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查法律風險。法律風險是一種特殊類型的操作風險。參見教材P219。

7 、(　)是商業銀行的最高風險管理和決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A、董事會

B、監事會

C、高級管理層

D、風險控制層

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風險管理的組織架構。董事會是商業銀行的最高風險管理和決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任，一般負責審批風險管理偏好和戰略、政策和程序，確定商業銀行可以承受的總體風險水平。參見教材P221。

8 、(　)的目標在于幫助銀行了解自身面臨的風險及嚴重程度，為下一步風險計量和防控打好基礎。

A、風險識別

B、風險規避

C、風險監測

D、風險分散

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風險識別。風險識別的目標在于幫助銀行了解自身面臨的風險及嚴重程度，為下一步風險計量和防控打好基礎。參見教材P222。

9 、(　)是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避、補償等策略和措施，進行有效管理和控制的過程。

A、風險管理

B、風險預測

C、風險監測

D、風險控制

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風險控制。風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避、補償等策略和措施，進行有效管理和控制的過程。參見教材P223。

10 、(　)的目的在于降低未來風險發生時所帶來的損失。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規避

D、風險緩釋

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風險緩釋和轉移。風險緩釋的目的在于降低未來風險發生時所帶來的損失，擔保就是最常用、最重要的風險緩釋措施。參見教材P223。

11 、按照(　)，可以分為系統性信用風險和非系統性信用風險。

A、風險能否分散

B、風險發生的形式

C、風險暴露特征

D、引起風險主體不同

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統性信用風險和非系統性信用風險。參見教材P224。

12 、(　)作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。

A、系統性信用風險

B、非系統性信用風險

C、結算前風險

D、結算風險

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查信用風險的分類。結算風險作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。參見教材P224。

13 、債務人在未來一段時間內(一般是一年)發生違約的可能性是指(　)。

A、違約概率

B、違約損失率

C、有效期限

D、預期損失

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務人在未來一段時間內(一般是一年)發生違約的可能性。參見教材P225。

14 、銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是(　)。

A、權重法

B、重心法

C、內部評級法

D、盈虧平衡法

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查權重法的定義。權重法是指銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法。參見教材P226。

15 、與貿易直接相關的短期或有項目轉換系數為(　)。

A、0

B、20%

C、50%

D、100%

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查信用轉換系數。與貿易直接相關的短期或有項目轉換系數為20%。參見教材P226。

16 、銀行運用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險的管控手段屬于(　)。

A、信貸準入

B、限額管理

C、信貸退出

D、風險緩釋

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查信用風險緩釋。信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。參見教材P229。

17 、銀行面臨的主要市場風險是(　)。

A、利率風險

B、匯率風險

C、股票價格風險

D、商品價格風險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查利率風險。利率風險是銀行面臨的主要市場風險。參見教材P230。

18 、(　)是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。

A、利率風險

B、匯率風險

C、股票價格風險

D、商品價格風險

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查商品價格風險。商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。參見教材P230。

19 、衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種市場風險計量方法是(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值法

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。參見教材P231。

20 、(　)是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。

A、缺口分析

B、久期分析

C、敏感性分析

D、風險價值法

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查敏感性分析。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。參見教材P232。

21 、(　)是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。

A、交易限額

B、風險限額

C、止損限額

D、評估限額

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查交易限額。交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。參見教材P233。

22 、操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(　)的乘積。

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查基本指標法。操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(為15%)的乘積。參見教材P235。

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