【例題】下列不屬于銀行賬戶利率風險管理計量方法的是(　)。

A.銀行賬戶利率風險計量

B.政府利率管制分析

C.利率預測

D.銀行賬戶利率風險控制

『正確答案』B

『答案解析』本題考查銀行賬戶利率風險管理計量方法。包括銀行賬戶利率風險計量、利率預測、銀行賬戶利率風險控制。

【例題】在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責是(　)。

A.負責制定操作風險管理的政策及相關文件

B.承擔操作風險管理的最終責任

C.執行董事會批準的操作風險戰略和體系

D.負責統籌和協調全行操作風險計量和管理工作

『正確答案』D

『答案解析』操作風險管理的牽頭部門要負責統籌和協調全行操作風險計量和管理工作。

【例題】下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是(　)。

A.信用風險識別　　　B.信用風險計量

C.信用風險監測　　　D.信用風險控制

『正確答案』B

『答案解析』本題考查信用風險計量。信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。

【例題】“5Cs”方法屬于(　)評級方法。

A.信用評分法

B.專家判斷法

C.模型法

D.部分基于模型法

『正確答案』B

『答案解析』本題考查常用的專家系統。“5Cs”方法屬于專家判斷法。

【例題】專家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為(　)。

A.債務人資本實力

B.貸款抵押品

C.經濟或行業周期形勢

D.信貸專家的主觀性

『正確答案』D

『答案解析』本題考查常用的專家系統。“5Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經營環境。

【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是(　)。

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMELs系統

D.4Cs系統

『正確答案』B

『答案解析』本題考查常用的專家系統。“5Ps”系統包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素。

【例題】目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括(　)。

A.個人因素　　　　　B.資金用途因素

C.還款來源因素　　　D.保障因素

E.企業前景因素

『正確答案』ABCDE

『答案解析』本題考查常用的專家系統。目前使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業前景因素。

【例題】(　)是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.利率風險　　　B.國別風險

C.市場風險　　　D.匯率風險

『正確答案』C

『答案解析』本題考查市場風險的定義。利率風險和匯率風險是市場風險的組成部分。

【例題】操作風險損失事件收集工作要遵循(　)的原則。

A.客觀性、全面性、統一性、謹慎性

B.重要性、及時性、動態性、標準化

C.客觀性、全面性、動態性、標準化

D.重要性、及時性、統一性、謹慎性

『正確答案』D

『答案解析』在損失事件收集工作中，要堅持以下原則：一是重要性，二是及時性，三是統一性，四是謹慎性。

【例題】關鍵風險指標是代表某一業務領域操作風險變化情況的統計指標，設計良好的關鍵風險指標體系應遵循的原則是(　)。

A.整體性、重要性、敏感性、可靠性

B.傳遞性、可測量性、敏感性、可靠性

C.相關性、可測量性、可靠性、實用性

D.整體性、可測量性、敏感性、實用性

『正確答案』A

『答案解析』設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數據口徑、門檻值、報告路徑等要素。

【例題】商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是(　)。

A.債務人評級　　　　B.債項評級

C.不良貸款評級　　　D.貸款評級

『正確答案』B

『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來說，商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

【例題】(　)是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

A.信用風險對沖　　　　B.信用風險識別

C.信用風險監測　　　　D.信用風險控制

『正確答案』C

『答案解析』本題考查信用風險監測。信用風險監測是指風險管理人員通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。

【例題】下列關于操作風險說法錯誤的是(　)。

A.可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件

B.員工方面表現為職員欺詐、失職違規、違反用工法律等

C.內部流程表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等

D.系統方面表現為信息科技系統和一般配套設備不完善

E.外部事件方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力

『正確答案』CE

『答案解析』本題考查操作風險的類別。C錯誤，內部流程表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力;E錯誤，外部事件方面表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。

【例題】操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有針對性和營利性，主要考慮對商業銀行帶來的盈利。(　)

『正確答案』×

『答案解析』本題考查操作風險的定義。操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業銀行帶來的盈利。

最容易引發操作風險的業務環節是(　)。

A.柜面業務

B.個人信貸業務

C.法人信貸業務

D.代理業務

『正確答案』A

『答案解析』柜面業務泛指通過商業銀行柜面辦理的業務，是商業銀行各項業務操作的集中體現，也是最容易引發操作風險的業務環節。

柜臺業務操作風險的控制措施不包括(　)。

A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險

B.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理

C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平

『正確答案』C

『答案解析』操作風險控制措施：完善規章制度和業務操作流程;加強業務系統建設;加強崗位培訓;強化一線實時監督檢查。

【例題】假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

A.15%　　　　B.12%

C.45%　　　　D.25%

『正確答案』A

『答案解析』本題考查風險檢測指標中不良資產率。本章中會涉及一些計算題，但考生也不要擔心，計算都是可以根據公式換算或者直接應用公式計算出來。不良資產率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

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