51.道氏對市場波動三種趨勢的劃分為以后的( )打下了基礎。

A.K線理論

B波浪理論

C斜線理論

D.指標理論

52.從歷史數據看，一般來說，小公司(以市場資本總額衡量)投資組合表現和股票市場的表 現的關系是( )。

A.前者優于后者

B.前者后者表現相同

C.后者優于前者

D.二者不能相比

53.基礎利率是投資者所要求的最低利率.一般使用( )作為基礎利率的代表，并應針對

不同期限的債券選擇相應的基礎利率基準。

A.銀行存款利率

B.銀行貸款利率

C.銀行間同業拆借利率

D.無風險的國債收益率

54.其他條件相同時，債券價格收益率越小，說明債券的價格波動性( )。

A.不存在

B.越小

C.不變

D.越大

55.一般而言，只有在存在( )的收益級差和( )的過渡期時，債券投資者才會進行互

換操作。

A.較高，較短

B.較低，較長

C.較高，較長

D.較低，較高

56.相比于替代互換，市場間利差互換的風險要( )一些。

A.更大

B.更小

C.平穩

D.復雜

57.指數化的方法中，( )適合于證券數目較小的情況。

A.優化法

B.分層抽樣法

C.方差最小化法

D.相關系數最大法

58.開展基金評價業務的原則中，保持中立地位，公平對待所有評價對象，不得歪曲、詆毀評價對象，防范可能發生的利益沖突，體現的原則是( )。

A.一致性

B.客觀性

C.公正性

D.長期性

59.以標準差作為基金風險的度量，給出了基金份額標準差的超額收益率的是( )。

A.特雷諾指數

B.夏普指數

C.詹森指數

D.帕氏指數

60.正確的計算擇時能力的公式是( )。

A.擇時損益一股票實際配置比例一正常配置比例+(現金實際配置比例一正常配置比

例)×現金收益率

B.擇時損益一股票實際配置比例股票指數收益率+(現金實際配置比例一正常配置比

例)X現金收益率

C.擇時損益一(股票實際配置比例一正常配置比例)X股票指數收益率+(現金實際配置

比例一正常配置比例)X現金收益率

D.擇時損益一(股票實際配置比例一正常配置比例)X股票指數收益率+現金實際配置

比例一正常配置比例

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（責任編輯：中大編輯）

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