2019年期貨投資分析教材目錄

第一章宏觀經濟指標………………………………(1)

第一節主要經濟指標……………………………………(1)

一、國內生產總值………………………………………(1)

二、固定資產投資………………………………………(4)

三、城鎮就業數據………………………………………(6)

四、價格指數……………………………………………(9)

五、采購經理人指數……………………………………(11)

第二節貨幣金融指標……………………………………(12)

一、貨幣供應量…………………………………………(12)

二、利率、存款準備金率………………………………(15)

三、公開市場操作工具…………………………………(17)

四、匯率…………………………………………………(20)

五、美元指數……………………………………………(23)

第三節其他重要指標………………………………………(25)

一、商品價格指數………………………………………(25)

二、波羅的海干散貨指數……………………………(28)

三、波動率指數…………………………………………(30)

四、信用違約互換指數…………………………………(32)

第二章衍生品定價…………………………………(36)

第一節遠期與期貨定價…………………………………(36)

一、定價理論……………………………………………(36)

二、定價分析……………………………………………(38)

第二節期權定價…………………………………………(41)

一、平價公式……………………………………………(41)

二、二叉樹模型…………………………………………(43)

三、B—S—M模型………………………………………(45)

四、希臘字母……………………………………………(49)

五、波動率………………………………………………(58)

第三節互換定價…………………………………………(62)

一、利率互換定價………………………………………(63)

二、信用違約互換定價…………………………………(68)

第三章分析方法………………………………………(71)

第一節基本分析方法……………………………………(71)

一、經濟周期分析法……………………………………(71)

二、平衡表法……………………………………………(75)

三、季節性分析法………………………………………(77)

四、成本利潤分析法……………………………………(79)

五、持倉分析法…………………………………………(82)

六、事件驅動分析法……………………………………(86)

第二節計量分析方法……………………………………(89)

一、相關關系分析………………………………………(89)

二、線性回歸分析………………………………………(92)

三、時間序列分析………………………………………(102)

四、GARCH類模型分析…………………………………(118)

第四章量化交易………………………………………(122)

第一節量化交易的特征………………………………(122)

第二節系統的開發……………………………………(124)

一、尋找策略思想……………………………………(124)

二、所需數據的獲取…………………………………(128)

三、量化交易的實現…………………………………(129)

第三節系統的測試評估…………………………………(131)

一、測試評估平臺………………………………………(131)

二、測試與評估方法……………………………………(133)

三、主要測試評估指標…………………………………(139)

四、模型仿真運行測試…………………………………(146)

第四節量化交易的特定風險及其管理…………………(156)

一、開發、測試中的風險控制…………………………(157)

二、交易前風險控制……………………………………(158)

三、交易中的風險控制……………………………………(158)

四、其他風險控制措施…………………………………(161)

第五章商品期貨及衍生品應用………………………(164)

第一節在商品貨物貿易中的應用……………………………(164)

一、基差定價………………………………………………(164)

二、庫存管理………………………………………………(186)

三、期貨倉單串換業務…………………………………(199)

四、合作套期保值業務…………………………………(205)

第二節在資產配置中的應用……………………………(205)

一、商品指數策略………………………………………(206)

二、商品CTA策略…………………………………………(209)

第三節“保險+期貨”……………………………………(212)

一、“保險+期貨”的含義………………………………(212)

二、“保險+期貨”的運作機制…………………………(213)

三、“保險+期貨”的應用…………………………………(215)

第六章金融期貨及衍生品應用………………………(221)

第一節權益類衍生品應用………………………………(221)

一、阿爾法策略…………………………………………(222)

二、指數化投資策略……………………………………(224)

三、現金資產證券化策略………………………………(229)

四、備兌看齊全策略……………………………………(232)

五、保護性看跌期權策略………………………………(233)

第二節利率類衍生品應用………………………………(233)

一、基差交易策略………………………………………(235)

二、久期管理策略………………………………………(237)

三、資產配置策略………………………………………(239)

第三節匯率類衍生品應用………………………………(244)

一、進出口貿易…………………………………………(245)

二、境外投融資…………………………………………(251)

三、金融機構外匯業務…………………………………(257)

第七章場外衍生品………………………………………(266)

第一節場外互換……………………………………………(266)

一、利率互換余利率風險管理……………………………(267)

二、貨幣互換與匯率風險管理…………………………(270)

三、股票收益互換與股票投資風險管理……………(273)

第二節場外期權…………………………………………(275)

一、合約設計……………………………………………(275)

二、投資組合風險控制………………………………(279)

第三節信用衍生品………………………………………(288)

一、信用違約互換基本結構……………………………(290)

二、合成擔保債務憑證(合成CDO)………………………(294)

第八章結構化產品………………………………………(299)

第一節權益類結構化產品………………………………(299)

一、保本型股指聯結票據………………………………(299)

二、收益增強型股指聯結票據…………………………(304)

三、參與型紅利證………………………………………(307)

四、嵌入奇異期權的權益類結構化產品………………(313)

第二節利率類結構化產品………………………………(313)

一、逆向浮動利率票據…………………………………(313)

二、區間浮動利率票據…………………………………(316)

第四節匯率類結構化產品………………………………(319)

一、雙貨幣債券…………………………………………(319)

二、指數貨幣期權票據…………………………………(322)

第九章衍生品業務風險管理…………………………(325)

第一節風險識別…………………………………………(325)

一、市場風險……………………………………………(327)

二、信用風險……………………………………………(328)

三、流動性風險…………………………………………(329)

四、操作風險……………………………………………(330)

五、模型風險……………………………………………(330)

第二節風險度量…………………………………………(332)

一、敏感性分析…………………………………………(332)

二、情景分析和壓力測試………………………………(336)

三、在險價值(ValueatRisk，VaR)……………………(338)

第三節風險對沖…………………………………………(342)

一、利用場內工具對沖…………………………………(343)

二、利用場外工具對沖…………………………………(346)

三、創設新產品進行對沖………………………………(348)

后記………………………………………………………(350)

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