31、衍生品市場的投機交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機交易、波動率交易和指數化交易等。其中的波動率交易( )。

A.最常使用的工具是期權

B.通常只能做空波動率

C.通常只能做多波動率

D.屬于期貨價差套利策略

答案：A

32、5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產商基于( )做出的決策。

A.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

B.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

C.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

D.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

答案：C

33、根據相對購買力平價理論，一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變為( )。

A.1.5:1

B.1.8:1

C.1.2:1

D.1.3:1

答案：A

34、一家國內公司在6個月后將從德國進口一批設備，為此需要一筆歐元。圖中反映了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風險，合理的策略是( )。

A.買進外匯看跌期權

B.賣出外匯看跌期權

C.買進外匯看漲期權

D.賣出外匯看漲期權

答案：C

35、在大連豆粕期貨價格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價格(解釋變量)的回歸模型中，判定系數R2=0.962，F統計量為256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對應的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程( )。

A.擬合效果很好

B.預測效果很好

C.線性關系顯著

D.標準誤差很小

答案：AC

36、近年來，一些國內企業在套期保值中因財務管理不當而屢屢失利。為了構建良好的套期保值管理機制，企業在財務管理上應當( )。

A.控制期貨交易的資金規模

B.制定套期保值的交易策略

C.為期貨交易建立風險準備金

D.對期貨交易進行財務評價

答案：ACD

37、期貨投資基金奉行主動投資理念，商品指數基金奉行被動投資理念。

A.正確

B.錯誤

答案：對

38、依據切線理論，向上或向下突破趨勢線時，都需成交量的配合方可確認。

A.正確

B.錯誤

答案：錯

39、期貨公司基于期貨經紀業務向客戶提供咨詢、培訓等附屬服務的，應當遵守《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》。

A.正確

B.錯誤

答案：錯

40、如果其他因素不變，無風險利率越大，則看跌期權價格越低，看漲期權價格越高。

A.正確

B.錯誤

答案：對

41、期貨公司的研究分析報告必須載明或者注明的事項有：期貨公司名稱及其業務資格、制作日期、相關信息資料的來源、研究分析意見的局限性與使用者風險提示。

A.正確

B.錯誤

答案：錯

42、美聯儲議息會議聲明指出：“為了促進更加強勁的經濟復蘇步伐和幫助確保長期內的通脹水平符合美聯儲公開市場委員會(FOMC)的使命，FOMC決定提高其債券持有量。計劃在2011年第二季度以前進一步收購6000億美元的較長期美國國債。”據此回答以下三題。

問1:美聯儲實行的是( )。(綜合題)

A.緊縮性貨幣政策

B.緊縮性財政政策

C.擴張性貨幣政策

D.擴張性財政政策

答案：C

問2:美聯儲采用的政策工具是( )。

A.財政支出

B.再貼現率

C.公開市場操作

D.稅收杠桿答案：C

問3:該政策的實施，將引起( )的市場預期。

A.美元匯率上漲，原油期貨價格下跌

B.美元匯率上漲，原油期貨價格上漲

C.美元匯率下跌，原油期貨價格上漲

D.美元匯率下跌，原油期貨價格下跌答案：C

43、根據期貨投資分析報告，回答以下兩題。(綜合題)

問1:該期貨投資分析報告屬于( )。

A.日評

B.周報

C.盤間點評

D.早評

答案：A

問2:該期貨投資分析報告的缺陷在于( )。

A.免責聲明缺失

B.基本分析缺失

C.技術分析缺失

D.前后邏輯矛盾答案：AD

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（責任編輯：fky）

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